投资组合保险及策略研究
投资组合保险及策略研究内容简介
投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用，是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术，结合Merton(1971)最优消费和投资组合策略模型，建立了连续时间模型条件下投资组合保险模型，并进行优化。在此基础上研究了不同股价运动条件下投资组合保险策略的有效性、市场风险性及其投资者的市场特性。
投资组合保险及策略研究书评
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